Estrategias De Negociación Apalancadas

Una estrategia de ETFs apalancada En un puesto hace algunos años, sostuve que el ETF apalancado (especialmente los triple apalancados) no son adecuados para las tenencias a largo plazo. Hoy en día, quiero presentar la investigación que sugiere ETF apalancado puede ser muy adecuado para el comercio a corto plazo. La investigación en cuestión fue publicada recientemente por la profesora Pauline Shum y sus colaboradores en la Universidad de York. Aquí está la versión más simple de la estrategia: si un índice bursátil ha experimentado un retorno gt 2 desde los días anteriores cerca de la hora actual a las 2:15 pm hora del este, entonces comprar este índice (a través de sus futuros, ETFs o componentes de stock ) De inmediato, y salir al cierre con un mercado de cierre de la orden. Viceversa si la vuelta es lt -2. La rentabilidad media anualizada de junio de 2006 a julio de 2011 fue superior a 100. Ahora bien, esta estrategia es bastante conocida entre los comerciantes institucionales, aunque esta es la primera vez que veo los resultados de los resultados a posteriori publicados. La razón por la que funciona es también bastante conocida: tiene que ver con el hecho de que cada ETF apalancado necesita reequilibrar en el mercado cercano para mantener su apalancamiento constante (en x2 o x3, dependiendo del fondo). Si el índice de mercado sube, el fondo necesita comprar las existencias de componentes de lo contrario, necesita vender acciones. Si hay movimiento importante del mercado (con el retorno absoluto gt 2) desde el cierre anterior, entonces la cantidad de acciones que deben ser comprados o vendidos será correspondientemente más grande, dando como resultado el impulso en todas esas acciones cerca del cierre. Esta estrategia tiene como objetivo hacer frente a este reequilibrio para aprovechar el impulso previsto. Se ha estimado que si el mercado se mueve por 1, el reequilibrio podría representar hasta 16,8 del volumen de mercado sobre cierre, por lo que el impulso inducido puede ser sustancial. Ahora, quién está pagando por estos beneficios para los comerciantes de impulso Por qué, los inversores buy-and-hold, por supuesto. Esta pérdida para los ETFs aparece como sus errores de seguimiento, lo que resulta en un costo de hasta 5 por año para los inversores buy-and-hold. Sin embargo, otra razón por la que no debemos ser uno de esos inversores, como ha señalado el Profesor Shum, si usted negocia esta estrategia en vivo hoy, es probable que obtenga un menor rendimiento, debido a todos los comerciantes de impulso que impulsaron el precio antes del cierre. Sin embargo, puede haber un factor de mejora en el trabajo aquí: este impulso es proporcional al NAV de los ETF. A medida que su VL aumenta con el tiempo (ya sea debido a suscripciones adicionales o rendimientos positivos del mercado), los retornos de esta estrategia también deberían aumentar. Ahora para algunos anuncios de servicio público: 1) Una empresa llamada Level 3 Data Corp vende datos de propiedad que indican la compra y venta de presión sobre las existencias. Sus backtests internos muestran que la adición de estos datos a algunas estrategias de negociación de acciones comunes esencialmente duplican sus rendimientos. Un video explicativo está disponible, y he oído que están ofreciendo 3 meses de pruebas gratuitas. 2) El London Systematic Traders (LST) Club me ha pedido que diga algunas palabras sobre su nueva iniciativa para construir una comunidad de comerciantes, desarrolladores e investigadores centrada en Londres. LST tiene como objetivo estar en la intersección de los comerciantes, desarrolladores y quants con un fuerte énfasis en la construcción de la comunidad y en el intercambio de conocimientos, proporcionando una red comercial con un enfoque muy específico en el comercio sistemático, algorítmico (es decir, automatizado) o cuantitativo. La membresía es gratuita y está abierta a todos los interesados ​​en los temas anteriores. El viernes 23 de noviembre, espero ser anfitrión de una sesión de QampA con los miembros de la LST (ver 2 arriba) en el Apex Hotel en Londres. Todos son bienvenidos. Por favor visite su sitio web para más detalles. 3) Estaré llevando a cabo mis talleres de Backtesting y Arbitraje Estadístico en Londres, del 19 al 22 de noviembre, y espero ver a algunos de nuestros lectores allí. Mensaje Personal del Descubridor de la Estrategia. BIENVENIDOS a Holy Grail of T rading Strategies, una estrategia muy exitosa, que cotiza en la NYSE, basada en BULL y BEAR Cycles, que le traerá riqueza y prosperidad. La P erformance del ciclo 2015 es probada de nuevo, el rendimiento del ciclo 2016 es en tiempo real, con todas las operaciones y cambios de ciclo publicados públicamente para la divulgación completa y la transparencia, la mayoría de los inversores están perdiendo dinero en 2016, pero nuestros suscriptores están haciendo grandes ganancias . Nuestra estrategia propietaria ha sido probada y probada y se puede confiar en ella, pero Arthur Schopenhauer dijo: Una verdad o una idea importante debe soportar una recepción hostil antes de que sea aceptada. 1. Su ridiculed. 2. Su ampliamente opuesto. 3. Se acepta como auto-evidente. Nuestros suscriptores mostraron fe y creencia en 3 y los retornos son: 2015- UP 1138, 9 ganar y sin pérdidas de operaciones. 2016- UP 97 hasta la fecha (26 de febrero) de sólo 1 comercio abierto. Si actualmente no está haciendo muy bien con su comercio, podría considerar un cambio. Le enviaremos alertas por correo electrónico de los cambios de ciclo para que pueda realizar sus operaciones en un día dado especificado. Esto ayudará a eliminar el miedo, el estrés y la emoción de tomar decisiones comerciales usted mismo. Sólo negociamos 2 ETFs, 1 BULL y 1 BEAR. Thats it Esta estrategia propietaria no es para mí para utilizar en privado para mi propio beneficio. Me gustaría que otros prosperaran. Esa es mi motivación y objetivo para crear este sitio y compartir mi asombroso descubrimiento. Le ofrecemos una prueba gratuita de 15 días. No hay obligaciones. Si usted es feliz, usted puede entonces inscribirse para una suscripción mensual para tan poco como 3 por día. Happy Trading PS: Este sitio web no puede ser el trabajo profesional más brillante y brillante que nunca has visto, pero la apariencia no es importante, son los resultados que cuentan. La leyenda del Santo Grial es una de las más duraderas en la literatura y el arte de Europa occidental. Se decía que el Grial era la copa de la Última Cena y en la Crucifixión para recibir la sangre que fluía del lado de Cristo. Fue traído a Gran Bretaña por José de Arimatea, donde permaneció oculto durante siglos. La leyenda lo tiene como tener poderes especiales, diseñados para proporcionar felicidad, eterna juventud y comida en abundancia infinita. Wikipedia. La estrategia del CICLO del Santo Grial. (En tiempo real a partir del 27 de enero) Una estrategia de negociación de la tendencia acertada de la equidad larga / corta - Negociación de la posición / de la tendencia, en una negociación continua a largo plazo Hold - - que negocia solamente 1 BULL Leveraged ETF y 1 ETAR invertido del OSO. (Misma industria) - 2016 CYCLE Rendimiento diario: Holy Grail Plus Strategy. (En tiempo real a partir del 10 de octubre) Una estrategia de negociación de Swing de equidad larga / corta rentable - negociación de los altos y bajos de ETFs - que sube 1 ETF de la palanca de BULL y 1 ETAR invertido del OSO. (Misma industria) - 2016 Plus Daily Performance 2016 Comparación de SampP 500 Rendimiento diario. 02 de enero - 16 de noviembre. UP 6.50 El SANTO GRAL de estrategias de negociación. (The Strategies) - Las mejores estrategias de negociación en la NYSE - La estrategia 2015 CYCLE, nuestra estrategia de tendencia de alto rendimiento, devolvió más de 1000. La estrategia del CICLO 2016 es comparable. En octubre de 2016. Presentamos una exitosa estrategia Swing, la estrategia Plus. También una estrategia rentable del día del comercio. Todos nuestros oficios están públicamente documentados en este sitio en tiempo real y como tal son evidentes. El FACTOR CLAVE a estos asombrosos retornos es. QUÉ ES ESTO TODO SOBRE El Santo Grial de Estrategias de Negociación son 2 exitosas, rentables estrategias de negociación de ETF de LEVERAGED. Se basan en las tendencias UP (Bull) y DOWN (Bear) para una industria en particular. Cuando la industria está en tendencia hacia arriba es un CICLO DE BULL y cuando la industria está tendiendo hacia abajo es un CICLO DE OSO. Hacemos beneficios de dos maneras, si la tendencia es UP o DOWN. Recientemente hemos añadido la Estrategia Plus que negocia los máximos y mínimos de BULL y BEAR a corto plazo. CÓMO FUNCIONA Llamamos a nuestros comercios a través de señales técnicas. Son propietarios, predeterminados y no subjetivos, no basados ​​en opiniones, emociones, miedo o avaricia. El apalancamiento y la capitalización de la comercialización de capital LEVERAGED y INVERSE 3x-ETFs es significativo y agrega mucho al beneficio total. Nuestra estrategia CYCLE se conoce como negociación de posición o tendencia y nuestra estrategia Plus es conocida como Swing Trading. Este no es su Mercado de Valores Grand-Fathers, o sus Fondos Mutuos Fathers. ES ADECUADO PARA MÍ Las Estrategias comercializan ETFs LEVERAGED en un sector seleccionado de la Industria. La estrategia CYCLE es adecuada para inversores a largo plazo. En 2015, la media de espera fue de 25 días en 5 ciclos BULL y 30 días en 4 ciclos BEAR. En 2016, sólo hay 1 BULL y 1 BEAR CYCLE. La Estrategia Plus es la más adecuada para Comerciantes activos que pueden comerciar Intra-Day. Ambas estrategias envían alertas por correo electrónico, cuándo comprar y vender, y las notificaciones de la Estrategia Plus están también disponibles en nuestra SALA DE COMERCIO EN LÍNEA. El Santo Grial de la inversión y el comercio exitosos. Libera el asombroso poder de apalancar y combinar. La estrategia de CYCLE negocia la tendencia de largo plazo de BULL o la tendencia de BEAR. Desde el 27 de enero, estábamos en una tendencia BULL. El 03 de octubre, entramos en una tendencia de BEAR. Esta estrategia a largo plazo es adecuada para inversores a largo plazo que quieren comprar y mantener. División hacia adelante de 10: 1 de las acciones el 25 de agosto de 2016, por lo tanto, la caída. MINYANVILLE ORIGINAL Como un ex operador de fondos de cobertura y el jefe de la investigación ETF para una empresa de investigación de inversión, nunca he estado más entusiasmado con el comercio Oportunidades que están disponibles en ETFs apalancados. Esta es la primera vez en la historia financiera que el inversor minorista tiene las mismas herramientas de inversión que los gestores de fondos de cobertura han estado usando durante años para producir grandes retornos de mercado, independientemente de las condiciones del mercado. La razón de los inversores minoristas están perdiendo constantemente, especialmente en las condiciones del mercado de hoy, es porque son demasiado unidimensional. En su mayor parte, invierten en acciones y bonos tradicionales. Y lo hacen a través de fondos mutuos o acciones individuales o bonos. En un clima de inversión altamente competitivo, esto limita dramáticamente su capacidad de ser compensado por los riesgos que corren. Este entorno económico ha expuesto ese hecho. Los gestores de fondos de cobertura, sin embargo, no tienen estas restricciones. Pueden invertir en cualquier clase de activo: acciones, bonos, materias primas o monedas, capital privado, bienes raíces, etc. Además, también tienen la capacidad de ir a corto. Esta es una ventaja clave que usted no encontrará en un fondo de inversión pasivo, recolección de activos. Es esta flexibilidad que es crucial para invertir el éxito, como hemos visto en los últimos años con la volatilidad sin precedentes y los mercados bajistas que han devastado a los inversionistas de acciones de larga duración. Invertir como un Hedge Fund Pro con ETFs Leveraged Los ETFs Leveraged le dan al inversionista capacidades únicas en estos días: Permiten invertir a nivel global, invertir con apalancamiento y aprovechar tanto los mercados ascendentes como descendentes. En esencia, el inversionista medio ahora puede crear su propio rendimiento absoluto personalizado, la estrategia macro global de largo plazo. Y no tienen que ser millonarios, o pagar inversiones mínimas y altos honorarios para conseguirlo. El retorno absoluto significa que en cualquier condición de mercado - mercados alcistas, mercados bajistas o mercados laterales - siempre se pueden obtener retornos positivos. No eres esclavo de los amplios índices del mercado. El multimillonario macro inversionista Stanley Druckenmiller fue un pionero en el retorno absoluto, las estrategias de largo plazo. Utilizó el apalancamiento y la capacidad de ir largo y corto para producir uno de los mayores récords en la historia: 30 vueltas anualizadas, más de 30 años, sin un solo año perdedor. Al igual que Druckenmiller lo hizo durante años, ahora el inversionista promedio puede tomar posiciones apalancadas, largas o cortas en los mercados SP 500 (GSPC), Nasdaq 100 (NDX), mercados emergentes, oro, petróleo, bonos del Tesoro, , Tecnología y energía. Sólo para nombrar unos pocos. Y estos valores están madurando bien. La liquidez en los ETFs apalancados se está volviendo muy profunda. Estos ETFs de la especialidad negocian bien sobre 10 millones de acciones por día. Con algunas operaciones de más de 40 millones de acciones por día. Esto es importante. Significa que la oferta / demanda (o el spread a pagar para entrar y salir de un comercio) se ha reducido a casi nada - peniques o menos de un cuarto de 1 para comprar o vender estos ETFs apalancados, haciéndolos una manera increíblemente rentable de comercio . También ventajoso, los ETFs apalancados se pueden negociar en una variedad de cuentas tales como IRAs. Y a diferencia de los futuros, estos valores no le exponen al riesgo de corredor innecesario. No sólo es abrumador abrir una cuenta de futuros, sino que también es peligroso como hemos visto desde el colapso de MF Global y Refco, que literalmente perdió cuentas de inversores enteros cuando se derrumbaron. Las cuentas de futuros tienen requisitos de margen, mientras que los ETF no. Además, los ETFs apalancados son productos registrados en SEC, que son relativamente sencillos y fáciles de usar. Así que por qué más gente arent comercio de estos productos Bueno, parte de ella me culpo de la desinformación. Muchos asesores, y la prensa financiera, han llamado a estos productos peligrosos, caros y defectuosos debido a problemas de seguimiento de errores. Todo esto está desproporcionado, en mi opinión. Correctamente utilizando técnicas como detener las pérdidas, y correctamente leer gráficos, ayudará al inversor a controlar el riesgo de estos productos. En segundo lugar, estos productos son solamente costosos si usted compra y sostiene, que usted debe nunca hacer con los ETFs apalancados éstos son vehículos comerciales, no los para colgar encendido a. La proporción de gastos promedio en un ETF apalancado es de 1,25 por año, pero cuando se negocian estos productos con períodos de tenencia de días o meses, apenas incurrirá en ningún cargo en absoluto. Por ejemplo, si usted tiene un ETF apalancado que tiene una tarifa de administración de 1,25, incurriría en una cuota de .125 o como una doceava parte de 1, no una cuota muy alta la mayoría de la gente paga esto o más todos los días cuando entonces comprar o vender Como acción con la oferta / demanda o extensión. Además, ETFs apalancados son en realidad la forma más barata de corto. Cuando corta una acción, tiene costos de préstamos y costos de margen. Cuando el cortocircuito con ETFs apalancados, usted no tiene costes de préstamo y ningún coste del margen Tercero, muchos expertos financieros han dicho que estos productos no hacen un gran trabajo de seguir el índice subyacente que negocian. Eso no es exacto, por supuesto, habrá momentos en los ETFs apalancados no perfectamente seguimiento de su punto de referencia, pero es sólo por un período muy corto de tiempo, y es una cantidad tan pequeña que ni siquiera es notable. He estado negociando estos productos por más de tres años, y le diré que el mayor error de seguimiento o diferencia entre el ETF de apalancamiento y el ETF apalancado es alrededor de .25 o un cuarto de 1 - una vez más, una cantidad muy insignificante. Y cuanto más líquido sea el ETF, menor será el error de seguimiento. A continuación te voy a decir cómo solucionar este problema de seguimiento. Cómo negociar ETFs apalancados Aquí está una lista de reglas y de las pautas que he compilado a través de mi experiencia que negocia y que investiga ETFs apalancados. He estado investigando y analizando los ETFs apalancados durante más de cuatro años desde su creación, primero como director de ETF Research para Zacks Investment Research y actualmente en mi fondo de cobertura Leveraged ETF Capital. La liquidez y el volumen son clave. Esta es probablemente la regla más importante: Sólo el comercio ETFs apalancados que son líquidos, y que tienen un volumen diario promedio de más de 100.000 acciones. Esto es importante porque usted está seguro de obtener una oferta apretada pedir o difundir, lo que significa que le cuesta menos comprar la ETF. Un mercado líquido asegura que usted puede comprar o vender en cualquier momento. Solamente los ETFs apalancados de comercio nunca compran y mantienen. Mi período de tenencia es de un día a seis semanas. Siguiendo esta guía, nunca tendrá que pagar la comisión de administración completa de estos productos, lo que mantendrá sus costos bajos. Utilice siempre detener las pérdidas. Los ETFs apalancados son volátiles y pueden ofrecer enormes retornos de doble y triple dígitos en un período muy corto de tiempo. Sin embargo, para asegurarse de que nunca pierde mucho de su capital comercial, debe utilizar una pérdida de stop. Esto no significa usar una pérdida de parada mental o decirse a sí mismo, voy a vender cuando cruza el precio XYZ. Esto significa que cada vez que usted compra un ETF apalancado, coloque una pérdida de la parada con su comercio. Esto le asegura que su pérdida será mínima. No puedo reforzar esta práctica lo suficiente: Siempre, siempre colocar una pérdida de parada con cada comercio de ETF apalancada individual. El comercio fuera de los gráficos de referencia o de activos, como el Nasdaq 100 o los precios al contado de las materias primas, no el gráfico de la ETF que está aprovechando. Si usted está usando el análisis técnico (que sugiero hacer con estos productos de inversión porque están comercializando vehículos), siempre utilice el gráfico de puntos de referencia reales para generar señales comerciales. No utilice la tabla del ETF apalancado. Esto significa que si desea utilizar un ETF apalancado para el comercio de petróleo o gas, utilice el precio spot real de la carta de aceite o el precio spot de la carta de oro para generar sus señales comerciales. Estos gráficos son indicadores más confiables y mejores del sentimiento del mercado que los ETFs reales. Por ejemplo, si miro un gráfico del índice Nasdaq 100, y parece que se está rompiendo técnicamente y quiero cortar el Nasdaq, voy a esperar un descanso en el gráfico Nasdaq 100 real para hacer mi comercio, y Entonces comprar el inverso (o Nasdaq corto 100) ETF para hacer mi comercio, no voy a utilizar el gráfico de la inversa Nasdaq apalancado ETF catalizador o las estrategias impulsadas por eventos funcionan muy bien con ETFs apalancados. Cuando sale una noticia significativa que afecta a una empresa líder en el sector o su sector (es decir, JPMorgans enorme pérdida de comercio), este es un buen momento para utilizar ETFs apalancados en lugar de cortar las acciones de JPMorgan. Esto se debe a que los sectores tienden mucho mejor que las existencias. Si todo el sector financiero ha bajado significativamente en un día de negociación, esto es mucho más importante y un mejor predictor que sólo una acción en una industria está abajo. Por lo tanto, hay mejores probabilidades de que la dirección de la industria seguirá la tendencia hacia abajo. El momento más rentable para negociar ETFs apalancados es cuando los técnicos y técnicos coinciden. Los fundamentos deben seguir o coincidir con la dirección de la tendencia o ruptura que está ocurriendo en el gráfico. Un gran ejemplo de esto es el petróleo crudo hoy. La oferta / demanda de petróleo crudo ha sido muy pobre, con el crecimiento de la oferta y la demanda de debilitamiento, pero técnicamente esto no ocurrió hasta que vimos una cabeza y hombros ruptura de crudo en abril. Desde entonces, el crudo ha bajado más de 15. Para obtener más información sobre qué ETFs apalancados específicos son los mejores para negociar, backtested y probado estrategias de negociación altamente rentables, las ideas comerciales diarias basadas en noticias macro y de mercado o gestión de dinero, comuníquese con Global Investor Mensual .